HistData CSV 整理与 K 线秒级合成器
文件只在你的浏览器里处理。纯前端流式引擎将原始 Tick 逐笔数据或 M1 数据聚合生成 M1、M5、M15、M30 或 H1 蜡烛图，并提供即时图表预览。
选择生成的蜡烛周期。Tick 逐笔数据或 M1 数据将自动秒级聚合为对应周期蜡烛图。
所选文件不能超过 50 MB。压缩包还要看里面的文本，解压后也不能超过 50 MB。tick 最多 50 万笔。
HistData 的 ASCII、MT、tick 按 EST、无夏令时（UTC−5）换成 UTC。代码表 OHLC 的时间按文件原样，标成 UTC。
纯前端 Tick 转 K 线合成引擎原理解析
解析、固定加 5 小时换成 UTC、以及 K 线聚合都在浏览器里完成。文件不会上传。
利用 fflate 内存解压与 Web Worker 流式解析，在前端本地直接解压处理数十兆大型 ZIP 压缩包，零服务端上传。
固定加 5 小时。HistData 的 ASCII 时间全年是美国东部标准时间，夏天也不改成加 4 小时。
以 floor(T_utc / ΔT) * ΔT 严格对齐 UTC 时间桶，准确提取 Open（首笔 Bid）、High（最高 Bid）、Low（最低 Bid）、Close（末笔 Bid）与 Volume（成交笔数）。
自动按时间戳正序重排、剔除重复分钟、丢弃异常价格、并用橙色标尺高亮工作日与休市流动性断层缺口。
主流金融历史数据格式与平台兼容规范
全面兼容 BarionQuant、MetaTrader 4/5 及 Python Pandas 的数据清洗规范。
| 目标平台 / 框架 | 要求时区 | 分隔符 | 标准表头规范 | 支持数据源 | 多周期聚合能力 | 离线练习回放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarionQuant Desktop | UTC (Auto-aligned) | Comma (,) | time,open,high,low,close,volume | 1-Minute M1, Tick CSV, Zip | M1, M5, M15, M30, H1 | ✅ Direct Local Data Center |
| MetaTrader 4 / MT5 | Server Broker Time | Comma (,) | Date,Time,Open,High,Low,Close,Vol | HST, FXT, History Center CSV | Period Conversion Scripts | ⚠️ Broker Connected Only |
| Python / Backtrader | UTC / Timestamp | Comma (,) | datetime,open,high,low,close,volume | Pandas DataFrame CSV | df.resample() | ❌ Code script execution only |
| HistData Raw Source | US Eastern Standard Time, +5h, no DST | Semicolon (;) | None (Raw text rows) | Raw tick/M1 archive files | Raw ticks or M1 only | ❌ Incompatible without formatter |
HistData 历史数据清洗与转换常见问题（FAQ）
解析、固定加 5 小时换成 UTC，以及留在浏览器里的部分。
这一页把 HistData 的时间按什么时区处理？▾
这一页会删掉周末的行吗？▾
我上传的数十兆大型 Tick 或 K 线文件会被上传到服务器吗？▾
转换后的数据能否直接导入 MetaTrader 4 / MetaTrader 5 历史中心？▾
如何将清洗后的数据导入 BarionQuant Desktop 进行高精度复盘？▾
Tick 逐笔数据合成 K 线的具体数学计算规则是什么？▾
我已经下载了 M1 历史数据，能否一键升频转换为 M5、M15 或 H1 大周期 K 线？▾
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